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【深度】量化研究实习生工作总结
说起来,大半年实习下来,我电脑里躺着的废弃策略代码比最终能用的多出整整一个数量级。刚开始那会儿,我连tick数据的撮合时间戳都搞错过,直接把夜盘开盘的集合竞价当成了连续交易,回测曲线漂亮得像假的,结果实盘模拟第一天就亏了2%。mentor看完只说了一句:“你先把数据清洗干净再谈策略。”
一、被数据坑出来的清洗规范
我接到的第一个任务是处理股指期货的分钟级波动率特征。当时心想,pandas的resample谁不会啊,五分钟出图。回测夏普1.8,美滋滋。但奇怪的是,策略在每天9:15到9:20之间总有一波稳定的正收益,其他时段却很平庸。
我花了两天逐笔对齐,才发现问题出在集合竞价。交易所的规则是:9:00到9:15连续竞价开始前,那五分钟的数据是撮合结果,其中9:00这一根bar的开盘价其实是集合竞价的第一笔成交,而9:15的开盘价却是连续竞价的第一笔。直接用ohlc聚合会把两种不同性质的交易混在一起。我当时的修正办法很土但管用:先拉一份交易所的交易日历,标记每个交易日的集合竞价时段(精确到秒),对这些时间戳单独做填充逻辑——开盘价取集合竞价第一笔,收盘价取最后一笔,成交量累加但剔除三倍标准差外的异常大单。同时,连续合约的换月跳空是另一个暗坑。我最初直接拼接前后主力合约的价格,结果在换月日附近,策略莫名其妙地出现巨大回撤。后来改成计算跨期价差的滚动20日中位数,用这个中位数调整新旧合约的基差。说实话,这个参数我试过10天、30天、60天,最后发现20天在大多数品种上最稳,但遇到移仓换月特别集中的那几天,还是得手动干预一下。
这个阶段我最大的收获是:别信任何公开数据是干净的。自己写个脚本每天跑一遍数据质量检查,比如检查时间戳是否连续、成交量是否为负、价格是否在涨跌停板外。有一次我发现某天下午的tick数据里居然有几笔成交价是0,后来查出来是数据源在收盘后推送的垃圾包。从那以后,我在数据入库前加了一道校验:任何价格小于等于0或成交量小于0的记录直接丢弃,并记录日志。
二、因子挖掘:我被过拟合骗了三个月
有一阵子我疯狂造因子,r的rsi变异、python的威廉指标傅里叶变换,甚至把订单流里的买卖压力做成斜率特征。最得意的一个因子,在训练集上分组收益单调,ic均值0.08,夏普冲到2.5。我兴奋地拿去给mentor看,他面无表情地说:“行,你跑一下样本外
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说实话,去酒店收银之前,我心里头是有点底的——毕竟给学生讲了那么多年服务流程,收银那点事,不就是收钱、刷卡、开发票吗?结果第一天站上柜台,我就知道自己想简单了。
那是个周六的退房高峰,系统突然卡死,pos机连着三遍重启都没反应。身后排队的人开始叹气、换脚、看表,那种无声的压力,比课堂上任何一个突发情况模拟都真实。我手心冒汗,脑子里飞快过着以前教学生的那些话——“先安抚客人,再上报主管,必要时启动手工压单”——可真轮到自己,才发现这些步骤之间全是空隙:怎么安抚?上报的同时自己该干什么?手工压单遇上卡拓不上号怎么办?
我当时定了定神,先对面前那位客人笑了一下:“先生,系统有点卡,给我一分钟,马上帮您处理好。”这句话其实是说给所有人听的,缓一缓气氛。然后我一边让同事引导后一位客人去旁边柜台,一边拿出手工压单机。可客人那张卡是金属异形卡,老式压单机根本拓不出数字——这茬,实训课可没讲过。
我当时心里咯噔一下,但脸上没露出来,直接跟客人交了底:“您这张卡材质特殊,老机器拓不上,我手工记一下卡号,您签个授权确认书,保证资金安全,您看行吗?”客人反而挺配合,还夸我想得周到。后来我才知道,那种授权单酒店本来就有,只是平时用不上。那一刻我忽然明白,所谓流程,不是死守着做,而是知道什么时候该拿出什么来,让客人觉得你在帮他解决问题,而不是在给他添麻烦。
这三个月,类似的事碰了好几回。早餐对账总是差几块钱,我翻了三天监控,发现8块7毛钱的差额里,有5块是客人把50块和10块叠着递进来,我手里攥着餐券、脑子一乱,就当60块找了。以前教学生,我只会强调“仔细仔细再仔细”,现在我知道了,光说仔细没用,得改动作。我给自己定了个规矩:收进来的现金,必须先在桌面上点清楚,说“收您xx元”,等客人确认了,再放进抽屉。就这一个动作,后面一周的现金账一分不差。
当然也有接不住的时候。有位客人喝多了,非说房间的饮料没喝过,我这边系统显示已消费。我跟他解释了半天,越解释他越恼火。后来主管过来,二话不说先把那笔费用免了,把人送进电梯,回头才跟我说:“先解决情绪,再解决问题。账可以过后再盘,人要是气走了,账平了也没用。”这句话我记到现在。以前我给学生讲服务,老是强调“按原则办事”,那次之后我才明白,原则有时候得往后稍稍,先把人接住,事儿才好办。
三个月下来,我最深的感受是:收银这活儿,表面上
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凌晨四点收车,靠在驾驶座上刷手机,看见亲戚发来的消息:“暑假帮忙带几天画画课?”我回了个“好”,心想不就是哄孩子嘛,比跑夜班容易。三十天后我坐回这车里,发现方向盘烫手,脑子里的东西却比流水单上的数字沉得多。
第一个礼拜差点干不下去。头天上课,我拿了张纸,用画导航路线的方式给孩子们示范怎么画一只猫——从耳朵起笔,顺着毛的方向,一笔到位,效率最高。有个男孩画到一半把笔摔了,说老师我画错了。我说没错,按路线走就行。他憋了半天,哭了。旁边小女孩拽我衣角:“老师,我想画我家的狗,它昨天死了。”我愣在那儿,脑子里全是导航提示音:您已偏航,请掉头。
后来我把那张示范纸揉成一团扔了。让孩子们爱画什么画什么,画完挨个讲。有个男孩画了一团黑,说是前天堵在四环上看见的云。我盯着那团黑看了半天,还真他妈像。那天下课我坐车里想了很久,跑车讲的是最快到达,教孩子讲的是让他自己找路。我那套“最优路线”在这儿就是个屁。
第二个案例是个较真的初中女孩。她妈非要她画素描几何体,她只想画漫画。每节课俩人对坐,一个黑着脸画球,一个黑着脸看手机。我夹中间两头不是人。有天我实在没招了,想起以前拉活儿碰上个去机场的,非要走辅路,说想看看海。我多跑了二十分钟,他给了二十小费。
我跟女孩谈判:你认真画一个几何体,我教你半小时漫画。她眼睛亮了。结果她为了那半小时,一周画了五个几何体,虽然明暗交界线还是糊的,但她开始主动问我怎么画圆。结课时她送了我张画,画的不是我开车的背影,是我那张熬夜熬出来的脸。她妈在旁边嘟囔:“这钱总算没白花。”我没吭声,心想值不值这事儿,得分人。
最让我难受的是个五岁男孩。每节课往桌子底下钻,怎么叫都不出来。他奶奶坐门口叹气:“没天赋,随他爸。”我试过放儿歌,试过拿零食,没用。后来我也钻进去了,坐他旁边。他扭头看我,说底下凉快。我说是。他说这是山洞,外面有恐龙。我说行。我俩坐了十分钟,听他把山洞里的故事讲完。出来以后他画了一堆乱七八糟的线,说是山洞地图。别的老师说这画的什么玩意儿,我盯着看了半天,觉得比什么静物写生都强。
下次课他又钻了。我还是跟进去。他奶奶在外头喊:“这老师也有毛病。”我没理她,心想毛病就毛病吧,总比让人家一个人待山洞里强。
这三十天流水单上是零,但有些账不在手机里。以前我复盘是怎么少绕路、多接单,现在琢磨的是那天那男孩画的黑云后来去哪儿了。以后拉活
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2026年网管实习总结
昨天晚上收车,照例在小区门口那家拉面馆要了碗二细,加个蛋。老板都认识我了,说你们跑车的真辛苦,这都一点了还吃。我笑笑没搭话,脑子里还在过今天的几单——不是流水,是那几个路口,那几个时间段,和那几个“差点意思”的判断。
以前收车,脑子里只有数字:今天跑了八百还是一千,油钱多少,剩下多少。今年不一样了,多了个本儿。就那种一块钱一本的软抄,放在扶手箱里。每次等红灯或者靠边等单的时候,随手记两笔:周三下午,上地南路到西二旗,连着三周都是密集的单;或者:下雨天,千万别扎机场高速,看似单大,实则排队两小时,出来还是个空放。
说白了,以前是“跑”,现在是“琢磨”。用我媳妇的话说,你一个开车的,整得跟个分析师似的。我说你不懂,这叫“网管”——管的是自己这张跑在路上的网,哪条路通,哪个口子堵,什么时候撒网,什么时候收网,心里得有本账。
头半年,我其实是个“睁眼瞎”。
热力图往哪指我就往哪扎,结果十回有八回是扎进车堆里,半天挪不动。有一回望京那边红得发紫,我兴冲冲杀过去,结果赶上大厂放假,写字楼空荡荡,我蹲了四十分钟,最后接了个去地铁站的起步价,还吃了个违停警告。那天晚上我差点把手机摔了。
后来我开始琢磨:热力图的红,到底是真需求,还是像我这样的傻司机扎堆扎出来的?我把那一个月的记录翻出来,用最笨的办法——拿笔在纸上画。把每天接单最多的地方、时间、方向,都标出来。连着画了仨礼拜,还真看出点门道。比如回龙观到西二旗这条线,早上七点半到八点半,只要我在回龙观那俩小区门口等着,十回有八回能拉到去西二旗上班的。后来我才知道,那一片住着好多在软件园上班的,通勤全靠打车。这就叫规律。不记下来,光凭脑子想,想破头也想不出来。
后半年,我开始“织网”。
今年雨水多,有一回下大雨,群里炸了锅,都说去机场,大单肯定多。我没动,先把手机地图放大,看了看机场高速——一片深红,堵死了。再看航旅,因为天气原因,航班大面积延误,乘客出不来,车全堵在停车场。我掉头去了国贸,专接那种三里屯到国贸、国贸到望京的短途。那天我跑了二十多单,单均距离短,但周转快,没空驶,最后流水比那些去机场的兄弟只多不少。第二天群里有人骂街,说在机场趴了仨小时,接了个去通州的,油钱差点没跑出来。我没吭声,心想这就是“网”和“线”的区别。
当然也有翻车的时候。上个月我自认为摸透了周五晚上的规律:大学城附近肯定爆单
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